Сравнение TSYX с TSPY
TSYX (TSPY Lift ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и TSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.83% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 4.56% |
Correlation
The correlation between TSYX and TSPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. TSPY — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение TSYX c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и TSPY
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.02% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.97% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.51% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 12.33% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.12% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.12% | +2.97% |
Сравнение комиссий TSYX и TSPY
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и TSPY
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности TSPY в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSYX and TSPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 7.31% for TSYX.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while TSPY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.68% for TSPY.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор