PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с URSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с URSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и URSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и URSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%16.14%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям URSIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.45% соответственно.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

USAA Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с USBLXURSIX с USHYX

Сравнение комиссий URTRX и URSIX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. URSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c URSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXURSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.94

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.88

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.89

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. URSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URSIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и URSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXURSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между URTRX и URSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и URSIX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности URSIX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и URSIX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и URSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXURSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-30.33%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-10.67%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-23.85%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

-30.33%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.86%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.49%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.26%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и URSIX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXURSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.56%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.96%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

14.91%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

14.03%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.47%

-4.14%