PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTRX с ITDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, URTRX returned 17.25% vs 19.46% for ITDC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.

Доходность

Сравнение доходности URTRX и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью 8.17%.

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTRX и ITDC

2026 (YTD)202520242023
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%9.89%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between URTRX and ITDC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between URTRX and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB

Доходность на риск

URTRX vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.23

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.95

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

13.11

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.89

-1.28

Просадки

Сравнение просадок URTRX и ITDC

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTRXITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-10.39%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.63%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.21%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.08%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.49%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и ITDC

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.54%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTRXITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.92%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

8.59%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

10.04%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

10.04%

+0.31%

Сравнение комиссий URTRX и ITDC

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и ITDC

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности ITDC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, URTRX and ITDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDC has higher volatility (2.77%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs ITDC's -10.39%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор