PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с ITDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и ITDC

2026 (YTD)202520242023
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%9.89%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		-0.06%16.10%11.41%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью -0.06%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

ITDC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.66%
1 год
15.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с VOOITDC с SWYFXITDC с ITDEITDC с TRRJXITDC с SCYB

Сравнение комиссий URTRX и ITDC

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXITDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.93

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.64

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.65

-1.08

Корреляция

Корреляция между URTRX и ITDC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и ITDC

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ITDC в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		2.02%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и ITDC

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и ITDC.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-10.39%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.11%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.18%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.10%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и ITDC

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.30%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.58%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.59%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

10.06%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.06%

+0.27%