Сравнение URTRX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 3.94% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и FIKFX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
URTRX
FIKFX
Сравнение URTRX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.20 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.97 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.96 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и FIKFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FIKFX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FIKFX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -15.03% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -3.32% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -15.03% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -15.03% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.22% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -1.74% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.81% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FIKFX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.00% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.86% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 4.39% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 5.07% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.40% | +5.93% |