Сравнение URTH с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
URTH и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности URTH и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 14.08% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.33% | 25.19% | 14.53% | 19.92% | -16.96% | 19.82% | 14.06% | 12.64% |
Разные валюты инструментов
URTH торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и XEQT.TO
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
URTH
XEQT.TO
Сравнение URTH c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.01 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.06 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.74 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между URTH и XEQT.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и XEQT.TO
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и XEQT.TO
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -29.74% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.78% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -19.56% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.27% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.20% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.64% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и XEQT.TO
iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.94% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.05% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.91% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.05% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.75% | -1.48% |