PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и XEQT.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%14.08%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
0.33%25.19%14.53%19.92%-16.96%19.82%14.06%12.64%
Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью -0.63%.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

XEQT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.58%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Сравнение комиссий URTH и XEQT.TO

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

URTH vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.01

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.06

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.74

-1.40

URTH vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между URTH и XEQT.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и XEQT.TO

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTH и XEQT.TO

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и XEQT.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-29.74%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.78%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-19.56%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.27%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.20%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и XEQT.TO

iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.68% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.94%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.05%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.91%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.05%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.75%

-1.48%