PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с IWFQ.L

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds from iShares - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.44%/yr vs 12.56%/yr for IWFQ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции IWFQ.L по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.56% соответственно.

URTH

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.04%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.44%

IWFQ.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.52%
1 год
20.76%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.87%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.07%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		6.91%15.51%16.94%25.44%-19.22%24.04%14.33%30.91%-7.87%23.17%

Correlation

The correlation between URTH and IWFQ.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.64

The correlation between URTH and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и IWFQ.L

Секторы
URTH
IWFQ.L

Технологии

32.8%
30.8%

Финансовые услуги

15.8%
14.9%

Промышленность

10.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

URTH
32.8%
IWFQ.L
30.8%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
IWFQ.L
14.9%

Промышленность

URTH
10.0%
IWFQ.L
10.2%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
IWFQ.L
9.0%

Здравоохранение

URTH
8.6%
IWFQ.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.5%
IWFQ.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.7%
IWFQ.L
5.0%

Энергетика

URTH
3.7%
IWFQ.L
4.0%

Сырьевые материалы

URTH
2.8%
IWFQ.L
3.3%

Коммунальные услуги

URTH
2.6%
IWFQ.L
2.6%

Недвижимость

URTH
1.2%
IWFQ.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с JQUA

Доходность на риск

URTH vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.85

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.83

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.32

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

9.98

+1.31

URTH vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и IWFQ.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IWFQ.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-41.23%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.90%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-19.07%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.30%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-32.13%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-14.23%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IWFQ.L

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.09%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.71%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.18%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.54%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.19%

-0.99%

Сравнение комиссий URTH и IWFQ.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IWFQ.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and IWFQ.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор