Сравнение IWFQ.L с MWMIX
IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 10.55%/yr vs 8.30%/yr for MWMIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и MWMIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью 3.81%.
IWFQ.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.07%
MWMIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и MWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 9.79% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | 0.36% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 3.81% | 5.10% | 12.23% | 18.94% | -3.17% | 25.29% | 10.79% | 29.72% | 4.35% | -1.46% |
Correlation
The correlation between IWFQ.L and MWMIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IWFQ.L and MWMIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. MWMIX — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
MWMIX
Сравнение IWFQ.L c MWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFQ.L | MWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.19 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 3.15 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и MWMIX
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки MWMIX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и MWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -25.93% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -11.63% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -22.97% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -22.97% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.79% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.22% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.38% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и MWMIX
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.79%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.38% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 10.12% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 13.46% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.57% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.85% | -2.59% |
Сравнение комиссий IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 12.01% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IWFQ.L and MWMIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и MWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор