Сравнение IWFQ.L с MWMIX
IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 11.52%/yr vs 7.99%/yr for MWMIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и MWMIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью -0.64%.
IWFQ.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.14%
MWMIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и MWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.70% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | -0.33% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -0.64% | 5.10% | 12.23% | 18.94% | -3.17% | 25.29% | 10.79% | 29.72% | 4.35% | -1.46% |
Correlation
The correlation between IWFQ.L and MWMIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IWFQ.L and MWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. MWMIX — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
MWMIX
Сравнение IWFQ.L c MWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFQ.L | MWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.35 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 3.72 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.19 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и MWMIX
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки MWMIX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и MWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -25.93% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -11.63% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -22.97% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -22.97% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.04% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.23% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.22% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и MWMIX
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 9.49% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 13.31% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 17.45% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 19.91% | -5.56% |
Сравнение комиссий IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 12.60% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IWFQ.L and MWMIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и MWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор