Сравнение IWFQ.L с MWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX).
IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и MWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и MWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -0.25% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | -0.33% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | -4.89% | 5.10% | 12.23% | 18.94% | -3.17% | 25.29% | 10.79% | 29.72% | 4.35% | -1.46% |
Разные валюты инструментов
IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью -4.89%.
IWFQ.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.21%
MWMIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. MWMIX — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
MWMIX
Сравнение IWFQ.L c MWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFQ.L | MWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.76 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.76 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.36 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IWFQ.L и MWMIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 13.35% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и MWMIX
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки MWMIX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и MWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -33.03% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -13.34% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -23.90% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -10.18% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.75% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.49% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и MWMIX
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) имеют волатильность 4.18% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 10.18% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 20.01% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.39% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 20.05% | -5.68% |