Сравнение IWFQ.L с MWMIX
IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 10.98%/yr vs 7.80%/yr for MWMIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и MWMIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью 0.81%.
IWFQ.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.95%
MWMIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFQ.L и MWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 9.49% | 7.40% | 18.93% | 19.15% | -9.55% | 25.17% | 10.93% | 25.86% | -2.34% | 0.36% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 0.81% | 5.10% | 12.23% | 18.94% | -3.17% | 25.29% | 10.79% | 29.72% | 4.35% | -1.46% |
Correlation
The correlation between IWFQ.L and MWMIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IWFQ.L and MWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFQ.L vs. MWMIX — Ранг доходности на риск
IWFQ.L
MWMIX
Сравнение IWFQ.L c MWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFQ.L | MWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.34 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 3.58 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и MWMIX
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки MWMIX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и MWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -25.93% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -11.63% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -22.97% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -22.97% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.66% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -4.23% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.35% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и MWMIX
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.66%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFQ.L | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.20% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 9.92% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 13.37% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.52% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.88% | -2.60% |
Сравнение комиссий IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и MWMIX
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 12.65% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
IWFQ.L and MWMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и MWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор