Сравнение IWFQ.L с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
IWFQ.L и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFQ.L или JQUA.
Основные характеристики
| IWFQ.L | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.08% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 21.21% | 26.79% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 11.82% |
| Макс. просадка | -23.91% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.85% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между IWFQ.L и JQUA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFQ.L и JQUA
С начала года, IWFQ.L показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFQ.L и JQUA
IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFQ.L c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFQ.L и JQUA
IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.90% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок IWFQ.L и JQUA
Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFQ.L и JQUA
iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.