iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L)
IWFQ.L — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI ACWI NR USD. IWFQ.L запущен 3 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.30%.
Информация о ETF
| ISIN | IE00BP3QZ601 |
|---|---|
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 3 окт. 2014 г. |
| Категория | Global Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI NR USD |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия IWFQ.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IWFQ.L с IUQF.L, IWFQ.L с BOO.L, IWFQ.L с GOGB.L, IWFQ.L с MWMIX, IWFQ.L с SWDA.L, IWFQ.L с VUAG.L, IWFQ.L с JQUA, IWFQ.L с URTH, IWFQ.L с ACWI, IWFQ.L с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares MSCI World Quality Factor UCITS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares MSCI World Quality Factor UCITS показал доход в 13.76% с начала года и 19.86% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.76% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.46% | 3.13% |
| 6 месяцев | 5.06% | 9.95% |
| 1 год | 19.86% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.73% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWFQ.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 5.34% | 3.08% | -2.53% | 2.28% | 4.48% | -1.74% | 0.76% | 13.76% | ||||
| 2023 | 3.22% | -0.05% | 0.93% | 0.39% | 1.00% | 3.16% | 2.30% | 0.30% | -0.85% | -1.73% | 4.42% | 4.79% | 19.15% |
| 2022 | -7.80% | -1.76% | 6.30% | -3.01% | -3.07% | -5.03% | 6.97% | 0.44% | -3.92% | 2.18% | 2.20% | -2.81% | -9.94% |
| 2021 | -1.89% | 0.68% | 5.14% | 4.64% | -0.52% | 4.47% | 2.33% | 3.60% | -3.49% | 4.66% | 2.15% | 1.77% | 25.72% |
| 2020 | 0.11% | -6.84% | -6.19% | 7.17% | 5.99% | 1.47% | -2.16% | 5.87% | 0.65% | -3.65% | 8.02% | 1.39% | 10.93% |
| 2019 | 3.99% | 3.69% | 3.76% | 3.16% | -2.20% | 5.44% | 5.48% | -3.06% | 1.36% | -2.42% | 3.71% | 0.83% | 25.86% |
| 2018 | -1.46% | 0.22% | -3.79% | 3.38% | 4.80% | 0.29% | 3.46% | 2.55% | 0.11% | -4.79% | -0.04% | -6.42% | -2.34% |
| 2017 | -1.15% | 5.25% | 0.68% | -1.87% | 2.76% | -0.78% | 0.23% | 2.38% | -1.83% | 3.51% | 0.89% | 2.00% | 12.47% |
| 2016 | -2.10% | 3.51% | 2.62% | -1.69% | 1.59% | 8.41% | 3.74% | 0.89% | 1.11% | 3.47% | -0.69% | 2.92% | 26.01% |
| 2015 | 2.39% | 2.01% | 2.75% | -1.09% | 0.71% | -5.02% | 3.28% | -4.71% | -1.71% | 6.59% | 2.44% | 0.24% | 7.50% |
| 2014 | 2.37% | 3.85% | -0.43% | 5.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IWFQ.L среди ETFs на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares MSCI World Quality Factor UCITS показал максимальную просадку в 23.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World Quality Factor UCITS составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 135 |
| -17.39% | 10 дек. 2021 г. | 126 | 16 июн. 2022 г. | 283 | 1 авг. 2023 г. | 409 |
| -15.31% | 13 апр. 2015 г. | 94 | 24 авг. 2015 г. | 143 | 16 мар. 2016 г. | 237 |
| -14.21% | 4 сент. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 151 |
| -9.06% | 10 янв. 2018 г. | 54 | 26 мар. 2018 г. | 35 | 17 мая 2018 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares MSCI World Quality Factor UCITS составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.