Сравнение URSP с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
URSP и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URSP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 25 авг. 2025 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URSP и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.01% | 1.57% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -39.61% |
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
URSP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSP и UVXY
И URSP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URSP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URSP
UVXY
Сравнение URSP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.67 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между URSP и UVXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и UVXY
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.68% | 0.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSP и UVXY
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -100.00% | +84.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -100.00% | +88.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -98.53% | +95.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 71.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и UVXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 113.07% | -89.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 105.47% | -81.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 114.51% | -90.47% |