Сравнение URSP с UVXY
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам URSP и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -39.36% |
Correlation
The correlation between URSP and UVXY is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. UVXY — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение URSP c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и UVXY
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -100.00% | +84.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -100.00% | +99.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -98.75% | +95.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 84.93% | -61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 103.95% | -80.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 112.35% | -88.67% |
Сравнение комиссий URSP и UVXY
И URSP, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и UVXY
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and UVXY have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for UVXY.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
Подберите оптимальное распределение для URSP и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор