Сравнение URSP с TSMG
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while TSMG is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности URSP и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.14%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 80.14%
- 6 месяцев
- 85.57%
- 1 год
- 202.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.14% | 52.19% |
Correlation
The correlation between URSP and TSMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. TSMG — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение URSP c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и TSMG
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -63.67% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -13.61% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -16.62% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 76.32% | -52.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 83.02% | -59.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 83.02% | -59.34% |
Сравнение комиссий URSP и TSMG
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и TSMG
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and TSMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.94% for URSP.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для URSP и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор