Сравнение URSP с SSO
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности URSP и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам URSP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 20.20% | 9.82% |
Correlation
The correlation between URSP and SSO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. SSO — Ранг доходности на риск
URSP
SSO
Сравнение URSP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.42 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и SSO
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -84.67% | +68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -19.57% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 23.59% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 33.64% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 35.89% | -12.45% |
Сравнение комиссий URSP и SSO
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и SSO
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SSO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.61% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and SSO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
SSO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для URSP и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор