Сравнение URSP с MUU
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности URSP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 407.79% |
Correlation
The correlation between URSP and MUU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. MUU — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение URSP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и MUU
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -75.07% | +59.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -55.25% | +55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -23.62% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 152.52% | -129.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 142.32% | -118.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 142.32% | -118.85% |
Сравнение комиссий URSP и MUU
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и MUU
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and MUU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.91% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для URSP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор