Сравнение URSP с SOXL
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности URSP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам URSP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 50.47% |
Correlation
The correlation between URSP and SOXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение URSP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 21.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и SOXL
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -90.46% | +74.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -16.01% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -34.94% | +31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 116.70% | -93.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 110.41% | -86.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 100.63% | -76.95% |
Сравнение комиссий URSP и SOXL
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и SOXL
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and SOXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for SOXL.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для URSP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор