PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.


URSP

1 день
1.51%
1 месяц
7.08%
С начала года
18.34%
6 месяцев
18.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и GSG


Correlation

The correlation between URSP and GSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

URSP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URSPGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.09

+1.25

Просадки

Сравнение просадок URSP и GSG

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-89.62%

+73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.59%

+57.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-63.71%

+60.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и GSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

23.01%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.61%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

22.03%

+1.41%

Сравнение комиссий URSP и GSG

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и GSG

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


URSP and GSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.

URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for GSG.

URSP is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор