PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URSP показывает доходность 19.78%, а FTGC немного ниже – 18.82%.


URSP

1 день
1.34%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
1.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
18.82%
6 месяцев
17.76%
1 год
30.88%
3 года*
14.15%
5 лет*
12.07%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и FTGC


Correlation

The correlation between URSP and FTGC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

URSP vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URSPFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

URSP vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URSP и FTGC

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и FTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-59.47%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.90%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-27.33%

+24.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и FTGC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

15.60%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

15.90%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

14.72%

+8.96%

Сравнение комиссий URSP и FTGC

И URSP, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и FTGC

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FTGC в 16.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
16.86%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URSP and FTGC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URSP and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.

FTGC has the higher dividend yield at 16.86%, compared with 0.94% for URSP.

URSP is categorized as Leveraged Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор