Сравнение URSP с FTGC
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. URSP is passively managed, while FTGC is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URSP показывает доходность 19.78%, а FTGC немного ниже – 18.82%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам URSP и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.82% | 7.57% |
Correlation
The correlation between URSP and FTGC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. FTGC — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTGC
Сравнение URSP c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и FTGC
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -59.47% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -10.90% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -27.33% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и FTGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 15.60% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 15.90% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 14.72% | +8.96% |
Сравнение комиссий URSP и FTGC
И URSP, и FTGC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и FTGC
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FTGC в 16.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.86% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and FTGC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and FTGC have the same expense ratio: 0.95% per year.
FTGC has the higher dividend yield at 16.86%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для URSP и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор