Сравнение URSP с ERX
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности URSP и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам URSP и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 0.76% |
Correlation
The correlation between URSP and ERX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. ERX — Ранг доходности на риск
URSP
ERX
Сравнение URSP c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.09 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок URSP и ERX
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -99.54% | +83.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -91.58% | +91.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -67.03% | +63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 41.08% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 51.98% | -28.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 69.16% | -45.72% |
Сравнение комиссий URSP и ERX
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и ERX
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and ERX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.58% for URSP.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для URSP и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор