PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%.


URSP

1 день
1.51%
1 месяц
7.08%
С начала года
18.34%
6 месяцев
18.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и DBC


Correlation

The correlation between URSP and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

URSP vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URSPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.11

+1.05

Просадки

Сравнение просадок URSP и DBC

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-76.36%

+60.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.70%

+22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-46.22%

+43.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и DBC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

18.73%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.18%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

17.81%

+5.63%

Сравнение комиссий URSP и DBC

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и DBC

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DBC в 2.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
0.58%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URSP and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.

DBC has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.58% for URSP.

URSP is categorized as Leveraged Equities, while DBC is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор