PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 48.03% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between URPIX and SMPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.76

The correlation between URPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

URPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
4.26

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
4.00

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.54

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

8.74

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

26.37

-28.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

4.26

-5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.17

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.09

-0.65

Просадки

Сравнение просадок URPIX и SMPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-94.09%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-22.72%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-94.09%

+24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-94.09%

+17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-94.09%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-70.37%

-29.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-57.55%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

7.51%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

15.52%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

35.41%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

46.69%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

332.56%

-298.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

237.19%

-201.57%

Сравнение комиссий URPIX и SMPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и SMPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and SMPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор