PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, URPIX returned -30.46%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-16.73%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between URPIX and BTCFX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.41

The correlation between URPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

URPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-0.89

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-1.22

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.86

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.33

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.03

-0.60

Просадки

Сравнение просадок URPIX и BTCFX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.89%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-50.35%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-50.35%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-48.15%

-51.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-35.94%

-43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

29.17%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.82%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

35.00%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

43.90%

-20.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

55.42%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

55.42%

-19.80%

Сравнение комиссий URPIX и BTCFX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и BTCFX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and BTCFX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.82%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор