PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, URPIX returned -28.34%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-16.61%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between URPIX and BTCFX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.42

The correlation between URPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

URPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.96

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-1.38

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.35

-0.29

URPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и BTCFX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-77.89%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-53.40%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-53.40%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-51.97%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-36.09%

-43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

31.54%

-11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

12.95%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

34.68%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

44.48%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

55.31%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

55.31%

-19.66%

Сравнение комиссий URPIX и BTCFX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и BTCFX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and BTCFX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор