PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с UTMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNQX с UTMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) and UTMAX (USAA Target Managed Allocation Fund) are both mutual funds - URNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UTMAX is a Tactical Allocation fund managed by USAA. Over the past 5 years, URNQX returned 17.83%/yr vs 6.98%/yr for UTMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. URNQX charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for UTMAX.

Доходность

Сравнение доходности URNQX и UTMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNQX показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью 8.60%.

URNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.18%
С начала года
21.27%
6 месяцев
19.65%
1 год
41.28%
3 года*
28.71%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—

UTMAX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.19%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNQX и UTMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		21.27%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		8.60%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%13.42%22.64%-9.01%9.43%

Correlation

The correlation between URNQX and UTMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.82

The correlation between URNQX and UTMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

USAA Target Managed Allocation Fund

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с IVNQX
Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с PDXUTMAX с COTZXUTMAX с TTIFXUTMAX с GOIIXUTMAX с GIPIX

Доходность на риск

URNQX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXUTMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.78

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.48

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.39

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

10.23

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. UTMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа UTMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и UTMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXUTMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.78

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.46

+0.46

Просадки

Сравнение просадок URNQX и UTMAX

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и UTMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNQXUTMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-40.49%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-9.41%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-17.43%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-40.49%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.79%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.92%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.20%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и UTMAX

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNQXUTMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.17%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.78%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.63%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

22.39%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

19.32%

+3.97%

Сравнение комиссий URNQX и UTMAX

URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UTMAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и UTMAX

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UTMAX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		2.58%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%0.00%0.00%
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		6.32%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%

Часто задаваемые вопросы

URNQX and UTMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNQX has higher volatility (4.53%) compared to UTMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, URNQX dropped -36.87% vs UTMAX's -40.49%.

URNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNQX и UTMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор