PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNQX с FOCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. URNQX is passively managed, while FOCPX is actively managed. Over the past 5 years, URNQX returned 17.83%/yr vs 19.28%/yr for FOCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URNQX charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности URNQX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNQX показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%.

URNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.18%
С начала года
21.27%
6 месяцев
19.65%
1 год
41.28%
3 года*
28.71%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
0.52%
1 месяц
9.69%
С начала года
28.25%
6 месяцев
29.14%
1 год
61.72%
3 года*
35.08%
5 лет*
19.28%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNQX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		21.27%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		28.25%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%23.25%

Correlation

The correlation between URNQX and FOCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between URNQX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с IVNQX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

URNQX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.56

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.41

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.58

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

24.68

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.26

Просадки

Сравнение просадок URNQX и FOCPX

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNQXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-70.25%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.29%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-24.82%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-37.05%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-17.01%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.55%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и FOCPX

Текущая волатильность для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что URNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNQXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.40%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.89%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.71%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

22.65%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.43%

+0.86%

Сравнение комиссий URNQX и FOCPX

URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и FOCPX

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FOCPX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.06%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		2.58%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, URNQX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to URNQX (4.53%). In terms of maximum drawdown, URNQX dropped -36.87% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNQX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор