Сравнение URNQX с ADX
URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - URNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. URNQX is passively managed, while ADX is actively managed. Over the past 5 years, URNQX returned 17.83%/yr vs 17.19%/yr for ADX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. URNQX charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности URNQX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNQX показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 13.11%.
URNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- —
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам URNQX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 21.27% | 20.65% | 25.60% | 54.68% | -32.63% | 27.00% | 48.52% | 38.99% | -0.37% | 19.28% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 18.75% |
Correlation
The correlation between URNQX and ADX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between URNQX and ADX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNQX vs. ADX — Ранг доходности на риск
URNQX
ADX
Сравнение URNQX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNQX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.33 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 17.70 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNQX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок URNQX и ADX
Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNQX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -71.60% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -10.16% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.29% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -25.07% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.05% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -23.13% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.91% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNQX и ADX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNQX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.70% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.63% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.82% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.30% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.02% | +5.27% |
Сравнение комиссий URNQX и ADX
URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNQX и ADX
Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 2.58% | 3.13% | 2.31% | 2.72% | 4.32% | 4.59% | 1.64% | 0.92% | 0.80% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNQX and ADX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNQX has higher volatility (4.53%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, URNQX dropped -36.87% vs ADX's -71.60%.
URNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNQX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор