PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с VT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 10.65%/yr for VT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности URNM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%4.74%

Correlation

The correlation between URNM and VT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.53

The correlation between URNM and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNM и VT

Секторы
URNM
VT

Энергетика

97.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

URNM
97.7%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
VT
4.2%

Коммуникационные услуги

URNM

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

VT
4.8%

Финансовые услуги

URNM

-

VT
15.9%

Здравоохранение

URNM

-

VT
8.1%

Промышленность

URNM

-

VT
12.0%

Недвижимость

URNM

-

VT
2.4%

Технологии

URNM

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

URNM

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

URNM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.94

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.67

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.68

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

11.67

-9.67

URNM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и VT

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-50.27%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-9.67%

-29.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-16.51%

-34.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-26.38%

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-1.92%

-33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-7.01%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

2.22%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и VT

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

5.26%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

11.01%

+30.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

13.38%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

16.15%

+32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

17.27%

+29.77%

Сравнение комиссий URNM и VT

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и VT

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

URNM and VT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 10.65% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.61% for VT.

URNM is categorized as Uranium, while VT is Global Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор