PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNM с U-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URNM и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNM и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%40.81%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		2.33%18.19%-25.24%86.20%-0.84%22.66%
Разные валюты инструментов

URNM торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью 2.33%.

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
—

U-U.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.33%
6 месяцев
0.81%
1 год
43.38%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с LEUURNM с ccjURNM с URAN
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с MSTR

Доходность на риск

URNM vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNMU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.06

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.63

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.94

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.70

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNM vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNMU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.06

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между URNM и U-U.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и U-U.TO

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNM и U-U.TO

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке U-U.TO в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и U-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

URNMU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-48.74%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-22.78%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

-19.53%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-21.93%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

9.43%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и U-U.TO

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNMU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

11.24%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

28.16%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

41.19%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.95%

45.00%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

45.00%

+1.74%