PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с SILJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.11%/yr vs 13.76%/yr for SILJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности URNM и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 5.20%.

URNM

1 день
6.08%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.48%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.31%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		5.48%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%14.17%

Correlation

The correlation between URNM and SILJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between URNM and SILJ shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и SILJ

Секторы
URNM
SILJ

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
SILJ

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

URNM

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

SILJ
0.2%

Финансовые услуги

URNM

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

URNM

-

SILJ

-

Промышленность

URNM

-

SILJ

-

Недвижимость

URNM

-

SILJ

-

Технологии

URNM

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

URNM

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

URNM vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.73

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.10

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.51

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

6.43

-4.02

URNM vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и SILJ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-79.04%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-39.16%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-39.16%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-50.08%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

-27.77%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.10%

-41.40%

+23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

15.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 18.55%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

21.97%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.19%

47.52%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

57.06%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

44.87%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.08%

46.44%

+0.64%

Сравнение комиссий URNM и SILJ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и SILJ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SILJ в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.01%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and SILJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to URNM (18.55%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.11% vs 13.76% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 18.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.11% return vs 13.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.90% for SILJ.

URNM is categorized as Uranium, while SILJ is Silver. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор