PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNJ с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNJ с NIKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both Energy Equities funds from Sprott - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNJ returned 23.94%/yr vs -3.02%/yr for NIKL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности URNJ и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -7.50%.

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNJ и NIKL

2026 (YTD)202520242023
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%68.13%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%

Correlation

The correlation between URNJ and NIKL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.42

The correlation between URNJ and NIKL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URNJ и NIKL

Секторы
URNJ
NIKL

Энергетика

95.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNJ
95.1%
NIKL

-

Сырьевые материалы

URNJ
4.9%
NIKL
100.0%

Коммуникационные услуги

URNJ

-

NIKL

-

Потребительский циклический сектор

URNJ

-

NIKL

-

Потребительский защитный сектор

URNJ

-

NIKL

-

Финансовые услуги

URNJ

-

NIKL

-

Здравоохранение

URNJ

-

NIKL

-

Промышленность

URNJ

-

NIKL

-

Недвижимость

URNJ

-

NIKL

-

Технологии

URNJ

-

NIKL

-

Коммунальные услуги

URNJ

-

NIKL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с DBB

Доходность на риск

URNJ vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNJ c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNJNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.66

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.17

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

2.23

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNJ vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNJNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок URNJ и NIKL

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNJNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-60.23%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-29.87%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-60.23%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-29.33%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-26.58%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

12.42%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URNJ и NIKL

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) с волатильностью 15.35%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNJNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

15.35%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

35.55%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.05%

42.12%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

32.60%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

32.60%

+20.72%

Сравнение комиссий URNJ и NIKL

URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNJ и NIKL

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности NIKL в 2.73%

ПозицияTTM202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

URNJ and NIKL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to NIKL (15.35%). In terms of maximum drawdown, URNJ dropped -59.21% vs NIKL's -60.23%.

On 3-year performance, URNJ leads with 23.94% vs -3.02% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 15.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URNJ has performed better with a 23.94% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.73% for NIKL.

URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.75% for NIKL.

URNJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNJ и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор