Сравнение URNJ с GXPE
URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - URNJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. URNJ charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности URNJ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNJ показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
URNJ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 58.13%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNJ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 9.96% | 18.45% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between URNJ and GXPE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNJ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
URNJ
GXPE
Сравнение URNJ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNJ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок URNJ и GXPE
Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -12.37% | -46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.46% | -7.12% | -24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -3.23% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URNJ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNJ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 20.38% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 20.38% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.32% | 20.38% | +32.94% |
Сравнение комиссий URNJ и GXPE
URNJ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNJ и GXPE
Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.99% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
URNJ and GXPE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.92% for GXPE.
URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.80% for URNJ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для URNJ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор