Сравнение URNJ с BAC

С начала года, URNJ показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URNJ на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNJ и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URNJ и BAC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BAC в 2.23%

Максимальная просадка URNJ за все время составила -59.21%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNJ и BAC.

Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что URNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.