PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с PDDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.05%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.06%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с URINX на уровне 1.06% и PDDDX на уровне 1.06%.

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.34%
3 года*
11.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий URINX и PDDDX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.44

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.05

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.85

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

8.88

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.79

+0.32

Корреляция

Корреляция между URINX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и PDDDX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PDDDX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.01%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URINX и PDDDX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-18.88%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-4.05%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-16.64%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.32%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.06%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.10%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и PDDDX

USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.43%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

3.73%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

6.66%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

13.74%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.45%

-5.66%