PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с FNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FNGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и FNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и FNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.57%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		-0.99%23.45%13.95%19.61%-17.95%16.30%17.81%26.88%-7.97%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FNGLX с доходностью -0.99%.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

FNGLX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
2.10%
1 год
20.82%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с FNGUFNGLX с COSTFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с ANGLFNGLX с PDAHXFNGLX с FRHMX

Сравнение комиссий URINX и FNGLX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNGLX в 0.50%.

FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. FNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.92

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.75

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

7.59

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FNGLX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.64

+0.46

Корреляция

Корреляция между URINX и FNGLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FNGLX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FNGLX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		4.99%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URINX и FNGLX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FNGLX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXFNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-31.22%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-11.13%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-27.15%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-7.10%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.55%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.56%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FNGLX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXFNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.63%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

9.96%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

16.09%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

14.87%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

16.07%

-10.28%