PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGLX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGLX с COST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FNGLX returned 10.26%/yr vs 20.85%/yr for COST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNGLX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGLX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.37%.

FNGLX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.34%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

COST

1 день
0.67%
1 месяц
-6.86%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.35%
1 год
-4.12%
3 года*
23.87%
5 лет*
20.85%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGLX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		13.36%23.45%13.95%19.61%-17.95%16.30%17.81%26.88%-7.97%8.02%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.37%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%3.08%

Correlation

The correlation between FNGLX and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between FNGLX and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с FNGUFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с PDAHXFNGLX с FRHMXFNGLX с ANGLFNGLX с PPLIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FNGLX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGLX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGLXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.22

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.18

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

-0.28

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-0.61

+13.55

FNGLX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGLX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGLX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGLX и COST

Максимальная просадка FNGLX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGLX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGLXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-53.39%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.93%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-20.74%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-31.40%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-12.49%

+12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-13.36%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

6.90%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGLX и COST

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) составляет 5.67%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGLXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.49%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

18.93%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

22.73%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

21.97%

-5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGLX и COST

Дивидендная доходность FNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		6.03%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGLX and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.38%) compared to FNGLX (5.67%). In terms of maximum drawdown, FNGLX dropped -31.22% vs COST's -53.39%.

FNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGLX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор