PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGLX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGLX с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FNGLX returned 10.14%/yr vs 21.24%/yr for COST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNGLX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGLX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%.

FNGLX

1 день
0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.92%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGLX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		12.77%23.45%13.95%19.61%-17.95%16.30%17.81%26.88%-7.97%8.02%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%4.00%

Correlation

The correlation between FNGLX and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.43

The correlation between FNGLX and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с FNGUFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с PDAHXFNGLX с ANGLFNGLX с FRHMXFNGLX с PPLIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FNGLX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGLX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGLXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.44

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-0.50

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.44

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

-0.88

+14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGLX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGLX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGLX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGLXCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

-0.44

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FNGLX и COST

Максимальная просадка FNGLX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGLX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGLXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-53.39%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-18.95%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-20.74%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-31.40%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.11%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-13.36%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

9.86%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGLX и COST

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) составляет 4.32%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGLXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

8.05%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.83%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

19.12%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

22.73%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.95%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGLX и COST

Дивидендная доходность FNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		6.07%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGLX and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.05%) compared to FNGLX (4.32%). In terms of maximum drawdown, FNGLX dropped -31.22% vs COST's -53.39%.

FNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGLX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор