PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGLX с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGLX с FNGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both funds - FNGLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Over the past year, FNGLX returned 28.92% vs 64.67% for FNGU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGLX charges 0.50%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FNGLX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGLX показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 36.18%.

FNGLX

1 день
0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.92%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGLX и FNGU

2026 (YTD)2025
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		12.77%16.60%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%

Correlation

The correlation between FNGLX and FNGU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.72

The correlation between FNGLX and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с COSTFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с PDAHXFNGLX с ANGLFNGLX с FRHMXFNGLX с PPLIX
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

FNGLX vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGLX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGLXFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.13

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.69

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.09

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

2.64

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGLX vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGLX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGLX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGLXFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.13

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.40

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FNGLX и FNGU

Максимальная просадка FNGLX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGLX и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGLXFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-60.84%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-59.55%

+49.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.84%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-22.06%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

24.57%

-22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGLX и FNGU

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) составляет 4.32%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что FNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGLXFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

16.40%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

44.77%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

57.50%

-44.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

78.60%

-63.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

78.60%

-62.54%

Сравнение комиссий FNGLX и FNGU

FNGLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGLX и FNGU

Дивидендная доходность FNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		6.07%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGLX and FNGU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to FNGLX (4.32%). In terms of maximum drawdown, FNGLX dropped -31.22% vs FNGU's -60.84%.

FNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGLX и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор