PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGLX с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGLX с ANGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both funds - FNGLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Over the past 5 years, FNGLX returned 10.14%/yr vs 3.44%/yr for ANGL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGLX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности FNGLX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGLX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.55%.

FNGLX

1 день
0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.92%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGLX и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		12.77%23.45%13.95%19.61%-17.95%16.30%17.81%26.88%-7.97%8.02%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%4.47%

Correlation

The correlation between FNGLX and ANGL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between FNGLX and ANGL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с FNGUFNGLX с COSTFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с PDAHXFNGLX с FRHMXFNGLX с PPLIX
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

FNGLX vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGLX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGLXANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.90

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.73

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.02

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

8.49

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGLX vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGLX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGLX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGLXANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.90

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNGLX и ANGL

Максимальная просадка FNGLX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGLX и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGLXANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-29.31%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-4.05%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-5.48%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-19.25%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.30%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.96%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGLX и ANGL

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGLXANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

1.37%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

3.46%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

4.31%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

7.63%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

9.28%

+6.78%

Сравнение комиссий FNGLX и ANGL

FNGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGLX и ANGL

Дивидендная доходность FNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности ANGL в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		6.07%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGLX and ANGL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGLX has higher volatility (4.32%) compared to ANGL (1.37%). In terms of maximum drawdown, FNGLX dropped -31.22% vs ANGL's -29.31%.

FNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGLX и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор