PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FHFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с FHFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и FHFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и FHFDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		-0.60%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FHFDX с доходностью -0.60%.

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%

FHFDX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
21.59%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVX

Сравнение комиссий URINX и FHFDX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FHFDX в 0.29%.

FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

URINX vs. FHFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FHFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFHFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.98

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.78

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

8.11

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FHFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FHFDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FHFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFHFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.47

Корреляция

Корреляция между URINX и FHFDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FHFDX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FHFDX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		2.75%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URINX и FHFDX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FHFDX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FHFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXFHFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-31.28%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-11.38%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-27.68%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-6.72%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.95%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.50%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FHFDX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXFHFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.32%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

9.71%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

16.18%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

14.98%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

16.93%

-11.14%