PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHFDX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHFDX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		-3.45%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

FHFDX

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.05%
1 год
18.66%
3 года*
15.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с FHHDXFHFDX с VTIVXFHFDX с TRRKX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FHFDX и SPY

FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FHFDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

7.30

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между FHFDX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и SPY

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		2.83%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и SPY

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHFDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-55.19%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.05%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.50%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.24%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.09%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и SPY

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.36% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHFDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.47%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

19.05%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.06%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.92%

-1.02%