PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHFDX с FHHDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHFDX с FHHDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHFDX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6) and FHHDX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHFDX returned 10.80%/yr vs 10.01%/yr for FHHDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FHFDX и FHHDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHFDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у FHHDX с доходностью 12.23%.

FHFDX

1 день
0.66%
1 месяц
5.27%
С начала года
13.58%
6 месяцев
15.10%
1 год
30.67%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

FHHDX

1 день
0.62%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.97%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHFDX и FHHDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		13.58%22.90%16.61%20.71%-18.89%16.43%18.08%26.76%-11.39%
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		12.23%21.35%15.88%20.20%-18.87%16.48%18.08%26.67%-11.33%

Correlation

The correlation between FHFDX and FHHDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

1.00

The correlation between FHFDX and FHHDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с FHFDX:
FHFDX с SPYFHFDX с FXAIXFHFDX с FLCNXFHFDX с FXNAXFHFDX с FHJDXFHFDX с VTIVXFHFDX с FISNX
Часто сравнивают с FHHDX:
FHHDX с FXAIXFHHDX с FLCNXFHHDX с FSKAXFHHDX с FHJDXFHHDX с TDIFXFHHDX с FFGZXFHHDX с FSELX

Доходность на риск

FHFDX vs. FHHDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHFDX
Ранг доходности на риск FHFDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHFDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHFDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHFDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHFDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHHDX
Ранг доходности на риск FHHDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHHDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHHDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHHDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHHDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHHDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHFDX c FHHDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHFDXFHHDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.51

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.50

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.32

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.54

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHFDX vs. FHHDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHFDX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHHDX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHFDX и FHHDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHFDXFHHDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FHFDX и FHHDX

Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке FHHDX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и FHHDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHFDXFHHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-31.38%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.60%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-14.20%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.54%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.83%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FHFDX и FHHDX

Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6 (FHHDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHHDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHFDXFHHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.77%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.25%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.36%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.46%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.52%

+0.36%

Сравнение комиссий FHFDX и FHHDX

И FHFDX, и FHHDX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHFDX и FHHDX

Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FHHDX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHFDX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6		3.60%2.73%4.97%2.00%6.36%8.51%5.00%3.40%3.21%
FHHDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K6		3.84%2.91%5.20%1.95%6.27%8.46%5.00%3.43%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHFDX and FHHDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHFDX has higher volatility (4.10%) compared to FHHDX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FHFDX dropped -31.28% vs FHHDX's -31.38%.

FHFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHFDX и FHHDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор