PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с FFFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URINX с FFFZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and FFFZX (Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, URINX returned 5.75%/yr vs 11.61%/yr for FFFZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for FFFZX.

Доходность

Сравнение доходности URINX и FFFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у FFFZX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям FFFZX по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.61% соответственно.

URINX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.04%
1 год
13.03%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.75%

FFFZX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.51%
6 месяцев
12.90%
1 год
26.57%
3 года*
19.25%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URINX и FFFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.58%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		11.51%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%17.26%26.34%-8.49%20.21%

Correlation

The correlation between URINX and FFFZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2008 г.

0.90

The correlation between URINX and FFFZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с ITOTURINX с FBNDURINX с FHNDXURINX с PBRNXURINX с SCHXURINX с TCLEX
Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с FRQAXFFFZX с VOOFFFZX с FCNTXFFFZX с FFGZXFFFZX с FIKFXFFFZX с FBGRX

Доходность на риск

URINX vs. FFFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FFFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXFFFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.17

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.02

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.83

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.34

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. FFFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFZX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FFFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXFFFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.45

+0.69

Просадки

Сравнение просадок URINX и FFFZX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FFFZX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FFFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URINXFFFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-56.70%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-9.63%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-15.14%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-27.52%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-31.28%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.55%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.78%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.20%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FFFZX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.89%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URINXFFFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.19%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

10.31%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

12.53%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

14.90%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

15.49%

-9.65%

Сравнение комиссий URINX и FFFZX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FFFZX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FFFZX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		7.08%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.79%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, URINX and FFFZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFZX has higher volatility (4.19%) compared to URINX (1.89%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs FFFZX's -56.70%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URINX и FFFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор