Сравнение URFRX с RSNRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. RSNRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и RSNRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и RSNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 15.83% | 69.60% | 15.94% | -8.64% | 35.02% | 83.01% | 27.35% | -24.49% | -45.81% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у RSNRX с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям RSNRX по среднегодовой доходности: 8.75% против 13.86% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
RSNRX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 104.13%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и RSNRX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSNRX в 1.48%.
Доходность на риск
URFRX vs. RSNRX — Ранг доходности на риск
URFRX
RSNRX
Сравнение URFRX c RSNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | RSNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.95 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.37 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 7.42 | -5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 27.55 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.95 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и RSNRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и RSNRX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности RSNRX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
RSNRX Victory Global Energy Transition Fund | 3.78% | 4.38% | 1.65% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и RSNRX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки RSNRX в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и RSNRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -89.73% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -11.65% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -25.44% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -84.27% | +55.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -1.53% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -26.07% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.87% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и RSNRX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.48%, в то время как у Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | RSNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.42% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 19.26% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 26.76% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 25.42% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 31.80% | -18.76% |