Сравнение URFRX с FOTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и FOTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 8.88% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.41%.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
FOTKX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и FOTKX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Доходность на риск
URFRX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
URFRX
FOTKX
Сравнение URFRX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.77 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.46 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.42 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 9.71 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и FOTKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и FOTKX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FOTKX в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.22% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и FOTKX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и FOTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -18.29% | -21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -4.03% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -18.29% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.84% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.62% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.00% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и FOTKX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.62% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 3.59% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 5.56% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 6.33% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 6.42% | +6.62% |