PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FOTKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOTKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с TCLTXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEXFOTKX с RFGTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FOTKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.92

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.41

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.41

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

6.61

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.92

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между FOTKX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FOTKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-56.78%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.14%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-25.43%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-5.78%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-10.75%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.60%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 2.62%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOTKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.37%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

9.55%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.33%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

16.90%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

18.05%

-11.63%