PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOTKX с FIRFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).

FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOTKX и FIRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		-0.61%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-1.37%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FIRFX с доходностью -1.37%.

FOTKX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.62%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

FIRFX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.02%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с TBLGXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLEXFOTKX с RFGTXFOTKX с TCLTX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFXFIRFX с ASFYX

Сравнение комиссий FOTKX и FIRFX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FOTKX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKXFIRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.88

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.72

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.34

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKXFIRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между FOTKX и FIRFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и FIRFX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FIRFX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.28%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.72%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и FIRFX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FIRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOTKXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-41.29%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.65%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-21.56%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.95%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.25%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.32%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и FIRFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOTKXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.93%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.56%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

7.58%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

8.12%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

8.33%

-1.92%