PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOTKX с FIRFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) and FIRFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FOTKX returned 3.62%/yr vs 4.19%/yr for FIRFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FOTKX charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for FIRFX.

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOTKX показывает доходность 4.60%, а FIRFX немного ниже – 4.52%.

FOTKX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.46%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.36%
1 год
10.59%
3 года*
8.90%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FIRFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.76%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.19%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOTKX и FIRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		4.60%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		4.52%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%6.28%

Correlation

The correlation between FOTKX and FIRFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between FOTKX and FIRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с PLTHXFOTKX с RFGTXFOTKX с ^GSPCFOTKX с TCLTXFOTKX с TBLGXFOTKX с PBRNXFOTKX с FSNQX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с ECATFIRFX с LTIUXFIRFX с PMTIXFIRFX с FRIMXFIRFX с ASFYXFIRFX с FIKFX

Доходность на риск

FOTKX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOTKXFIRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.53

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

10.52

+1.56

FOTKX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и FIRFX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FIRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOTKXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-41.29%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.11%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-7.25%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-21.56%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.85%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.20%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.23%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и FIRFX

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOTKXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.18%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

5.48%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

6.52%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

8.21%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

8.37%

-1.93%

Сравнение комиссий FOTKX и FIRFX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и FIRFX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FIRFX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		3.66%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		4.95%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FOTKX and FIRFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOTKX has higher volatility (2.52%) compared to FIRFX (2.18%). In terms of maximum drawdown, FOTKX dropped -18.29% vs FIRFX's -41.29%.

FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOTKX и FIRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор