Сравнение URE с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
URE и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URE и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | -10.74% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и MUU
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
URE vs. MUU — Ранг доходности на риск
URE
MUU
Сравнение URE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 7.00 | -7.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.86 | -3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 17.99 | -18.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 50.69 | -51.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 7.00 | -7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.77 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между URE и MUU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и MUU
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URE и MUU
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -75.07% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -52.72% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.49% | -38.92% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.63% | -25.08% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 18.71% | -11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 9.32%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 47.51% | -38.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 99.28% | -80.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 130.64% | -98.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 127.68% | -90.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 127.68% | -87.19% |