Сравнение URE с KORU
URE (ProShares Ultra Real Estate) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URE returned 3.29%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. URE charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности URE и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 3.29% против 17.17% соответственно.
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам URE и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between URE and KORU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between URE and KORU has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. KORU — Ранг доходности на риск
URE
KORU
Сравнение URE c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URE | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 14.90 | -13.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 43.11 | -40.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URE и KORU
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -95.79% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -61.39% | +44.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -73.34% | +39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -93.34% | +29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -95.79% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -34.45% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -57.40% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 21.18% | -14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Real Estate (URE) составляет 10.64%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что URE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 88.86% | -78.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 139.03% | -117.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 144.03% | -116.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 91.57% | -54.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 83.10% | -42.48% |
Сравнение комиссий URE и KORU
URE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и KORU
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
URE and KORU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to URE (10.64%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs 3.29% for URE. On fees, URE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URE has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
URE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.19% for KORU.
URE is categorized as REIT, while KORU is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URE and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор