PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URBN с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URBN с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, URBN returned 9.54%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URBN и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.67% соответственно.

URBN

1 день
0.43%
1 месяц
6.47%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
0.10%
3 года*
31.89%
5 лет*
14.30%
10 лет*
9.54%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URBN и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URBN
Urban Outfitters, Inc.		-3.57%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between URBN and SLVP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Outfitters, Inc.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с URBN:
URBN с GESURBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

URBN vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URBN c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URBNSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.12

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.40

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.36

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

8.53

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URBN vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URBNSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.12

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок URBN и SLVP

Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URBNSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-80.47%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-33.57%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-33.57%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

-54.78%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-62.03%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-26.25%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.57%

-46.82%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

13.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и SLVP

Текущая волатильность для Urban Outfitters, Inc. (URBN) составляет 10.41%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что URBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URBNSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

17.59%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

43.22%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

53.06%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

42.76%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

42.24%

+6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и SLVP

URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URBN and SLVP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to URBN (10.41%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs SLVP's -80.47%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URBN и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор