PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URBN с INTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URBN с INTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URBN (Urban Outfitters, Inc.) is a stock, while INTL (Main International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds. Over the past 3 years, URBN returned 31.89%/yr vs 17.19%/yr for INTL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URBN и INTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Main International ETF (INTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URBN показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у INTL с доходностью 11.21%.

URBN

1 день
0.43%
1 месяц
6.47%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-8.36%
1 год
0.10%
3 года*
31.89%
5 лет*
14.30%
10 лет*
9.54%

INTL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.21%
6 месяцев
13.45%
1 год
27.41%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URBN и INTL

2026 (YTD)2025202420232022
URBN
Urban Outfitters, Inc.		-3.57%37.14%53.77%49.64%-19.23%
INTL
Main International ETF		11.21%29.55%2.00%18.20%-2.66%

Correlation

The correlation between URBN and INTL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Urban Outfitters, Inc.

Main International ETF

Часто сравнивают с URBN:
URBN с GESURBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJX
Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL

Доходность на риск

URBN vs. INTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URBN c INTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Main International ETF (INTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URBNINTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.79

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.50

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.39

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

9.45

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URBN vs. INTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URBN на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа INTL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URBN и INTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URBNINTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.79

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.05

-0.85

Просадки

Сравнение просадок URBN и INTL

Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки INTL в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и INTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URBNINTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-14.48%

-69.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.32%

-11.51%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-14.48%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-1.27%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.57%

-2.88%

-29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

2.91%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности URBN и INTL

Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Main International ETF (INTL) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URBNINTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.45%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.30%

13.08%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

15.35%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.22%

15.50%

+31.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

15.50%

+33.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URBN и INTL

URBN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URBN and INTL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URBN has higher volatility (10.41%) compared to INTL (5.45%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs INTL's -14.48%.

INTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URBN и INTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор