Сравнение URAN с NRES
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers. URAN is passively managed, while NRES is actively managed. Over the past year, URAN returned 8.01% vs 26.45% for NRES. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for NRES.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у NRES с доходностью 6.94%.
URAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRES
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и NRES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -6.44% | 49.05% | 3.89% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 6.94% | 27.08% | -9.81% |
Correlation
The correlation between URAN and NRES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. NRES — Ранг доходности на риск
URAN
NRES
Сравнение URAN c NRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | NRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.07 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 8.42 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и NRES
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -22.22% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -12.84% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.98% | -12.13% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -5.29% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 3.15% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NRES
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 6.05% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 14.06% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 17.61% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 18.18% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 18.18% | +21.19% |
Сравнение комиссий URAN и NRES
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NRES
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности NRES в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.65% | 2.65% | 3.23% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.74% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and NRES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (13.07%) compared to NRES (6.05%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs NRES's -22.22%.
On 1-year performance, NRES leads with 26.45% vs 8.01% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRES has performed better with a 26.45% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
URAN has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.65% for NRES.
URAN is categorized as Uranium, while NRES is Natural Resources. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.45% for NRES.
NRES currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и NRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор