Сравнение URAN с NRES
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers. URAN is passively managed, while NRES is actively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 28.05% for NRES. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for NRES.
Доходность
Сравнение доходности URAN и NRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у NRES с доходностью 9.54%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRES
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и NRES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 9.54% | 27.08% | -9.81% |
Correlation
The correlation between URAN and NRES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. NRES — Ранг доходности на риск
URAN
NRES
Сравнение URAN c NRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | NRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.13 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 6.69 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и NRES
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и NRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -22.22% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -13.25% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -9.99% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -5.45% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 4.20% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и NRES
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | NRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.39% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 13.65% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 17.39% | +22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 18.03% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 18.03% | +21.02% |
Сравнение комиссий URAN и NRES
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и NRES
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NRES в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 2.59% | 2.65% | 3.23% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and NRES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to NRES (4.39%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs NRES's -22.22%.
On 1-year performance, NRES leads with 28.05% vs -5.53% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRES has performed better with a 28.05% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.59% for NRES.
URAN is categorized as Uranium, while NRES is Natural Resources. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.45% for NRES.
NRES currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и NRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор