Сравнение URAN с EMET
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 110.00% for EMET. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URAN charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for EMET.
Доходность
Сравнение доходности URAN и EMET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 24.45%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMET
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 36.14%
- 1 год
- 110.00%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и EMET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 24.45% | 81.22% | -14.49% |
Correlation
The correlation between URAN and EMET is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between URAN and EMET has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. EMET — Ранг доходности на риск
URAN
EMET
Сравнение URAN c EMET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | EMET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.32 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 14.76 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.08 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.25 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и EMET
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и EMET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -53.05% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -25.58% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -5.68% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -24.81% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 7.48% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и EMET
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеют волатильность 12.30% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | EMET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 12.49% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 30.80% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 35.96% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.94% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 32.94% | +6.15% |
Сравнение комиссий URAN и EMET
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMET в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и EMET
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EMET в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.48% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and EMET have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (12.49%) compared to URAN (12.30%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs EMET's -53.05%.
On 1-year performance, EMET leads with 110.00% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 110.00% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMET.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.48% for EMET.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.61% for EMET.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и EMET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор