PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URAA с TSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. URAA is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, URAA returned 69.53% vs 290.22% for TSMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. URAA charges 1.28%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности URAA и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
3.46%
1 месяц
24.58%
С начала года
92.23%
6 месяцев
104.96%
1 год
290.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URAA и TSMX

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-21.30%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		92.23%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between URAA and TSMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов URAA и TSMX

Секторы
URAA
TSMX

Энергетика

63.0%

-

Промышленность

17.2%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URAA
63.0%
TSMX

-

Промышленность

URAA
17.2%
TSMX

-

Коммунальные услуги

URAA
16.2%
TSMX

-

Сырьевые материалы

URAA
2.6%
TSMX

-

Технологии

URAA
0.9%
TSMX
100.0%

Коммуникационные услуги

URAA

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

URAA

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

URAA

-

TSMX

-

Финансовые услуги

URAA

-

TSMX

-

Здравоохранение

URAA

-

TSMX

-

Недвижимость

URAA

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с EDCURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

URAA vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAATSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
4.09

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.75

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

8.37

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

27.33

-24.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAATSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

4.09

-3.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.63

-1.35

Просадки

Сравнение просадок URAA и TSMX

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URAATSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-63.80%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-34.93%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-0.96%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.30%

-15.81%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

10.68%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и TSMX

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URAATSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

22.56%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.56%

54.47%

+18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.12%

71.64%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.87%

80.87%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.87%

80.87%

+8.00%

Сравнение комиссий URAA и TSMX

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и TSMX

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности TSMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.30%8.01%0.53%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%

Часто задаваемые вопросы

URAA and TSMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to TSMX (22.56%). In terms of maximum drawdown, URAA dropped -67.45% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 290.22% vs 69.53% for URAA. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 290.22% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 4.30% for TSMX.

Their fees differ too: 1.28% for URAA and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URAA и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор