PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

URAA и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и TSMX

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-21.30%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий URAA и TSMX

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

URAA vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAATSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.92

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.06

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

6.72

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

20.73

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAATSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.04

-0.68

Корреляция

Корреляция между URAA и TSMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и TSMX

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок URAA и TSMX

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URAATSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-63.80%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-34.93%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-24.28%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-16.76%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

11.32%

+11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и TSMX

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 28.01% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAATSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

28.00%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

54.49%

+19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

77.51%

+16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

81.16%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

81.16%

+7.14%