Сравнение URAA с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
URAA и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности URAA и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAA и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -20.02% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAA и MUU
URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
URAA vs. MUU — Ранг доходности на риск
URAA
MUU
Сравнение URAA c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAA | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 7.00 | -4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.86 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 17.99 | -13.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 50.69 | -40.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 7.00 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.77 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между URAA и MUU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAA и MUU
Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок URAA и MUU
Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | -75.07% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -52.72% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -38.92% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.36% | -25.08% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 18.71% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAA и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) составляет 28.01%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что URAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAA | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.01% | 47.51% | -19.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 99.28% | -25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.44% | 130.64% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.30% | 127.68% | -39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.30% | 127.68% | -39.38% |